Скальпінг за склянкою: поняття, визначення, функції, платформи, базовий принцип роботи і завдання

Для торгівлі на фінансових ринках трейдери застосовують різні методи. Кожен день спекулянта починається з аналітичного прогнозу котирувань. Це дозволяє виявити напрямок руху ринкових цін, щоб надалі використовувати їх для відкриття позицій.

Залежно від ситуації, що відбувається на фінансовому ринку, і його учасників трейдер застосовує для роботи відповідну стратегію.

Всі угоди розрізняються на три види:

1. Скальпінгові або короткострокові позиції.
2. Угоди в середньому часовому діапазоні.
3. Довгострокові позиції.

Найшвидше прибуток на “” Форекс “” можна отримати, якщо використовувати в трейдингу угоди з невеликим тимчасовим інтервалом.

Що таке скальпінг?

У трейдингу для швидкого отримання профіту з невеликою прибутковістю трейдери використовують піпсовку. Скальпінг або, як ще його називають, піпсовка – це сленгові поняття. Вони позначають швидкий заробіток пунктів за короткий час. Стратегії, розроблені на їх основі, завжди приносять спекулянту маленький прибуток по кожній угоді, однак, в сумарному відношенні у нього виходить хороший профіт.

Піпсовка завжди використовується трейдерами для внутрішньоденної торгівлі. За один день професіонали відкривають кілька сотень позицій. На фондовому, валютному і товарному ринку для роботи короткостроковими операціями застосовується спеціальний інструмент – біржовий стакан, де відображені обсяги відкритих і майбутніх позицій. У ньому ж виставлені значення ринкових котирувань і вказано кількість лотів для кожного рівня.

Скальпінг по “склянці” в торгівлі на фінансових ринках є досить поширеним методом трейдингу і дозволяє спекулянтам стабільно заробляти невеликою кількістю пунктів.

Особливості скальпінгових торгових стратегій по “склянці”

Короткострокові угоди мають свої характеристики. У скальпінгу по “склянці” використовуються спеціальні технічні індикатори, що показують обсяг ринкових позицій на кожному рівні котирувань. На основі таких показників трейдери приймають рішення про відкриття ордера.

Всі скальпінгові стратегії мають такі особливості:

1. Невеликий часовий діапазон для кожної угоди.
2. Маленька прибутковість, найчастіше кілька піпсів.
3. Велика кількість ордерів в один торговий день.

Щоб більше заробити профіту, трейдеру доводиться здійснювати велику кількість спекулятивних операцій.

Переваги короткострокового трейдингу

На “” Форекс “” скальпінг по “склянці” у трейдерів користується популярністю. Звичайно, перш за все, необхідно навчитися правильно ним користуватися, вибрати стратегію і відпрацювати її.

1. Стабільний і високий заробіток.
2. Короткостроковість угод.
3. Швидке отримання прибутку.
4. Для відкриття позицій не потрібна фундаментальна аналітика.

Новачки, використовуючи скальпінг за “склянкою”, в день здійснюють кілька десятків торгових операцій. В результаті, хоча по кожній угоді і виходить маленький прибуток, в сумі вони нерідко перекривають дохід від довгострокових угод.

Крім того, більшість трейдерів скальпінг приваблює можливістю швидкого заробітку. Не кожен спекулянт, особливо новачок, захоче чекати профіту місяцями. Їм набагато цікавіше отримувати дохід швидко і щодня.

Великим плюсом скальпінгових стратегій є те, що в трейдингу не потрібно застосовувати фундаментальний аналіз ринкового руху і можна використовувати тільки графічні та технічні методи. Для скальпінг-стратегій по “склянці” абсолютно неважливо, куди ринок піде через кілька місяців, головне – це зрозуміти його напрямок на найближчі хвилини. Тому всі трейдери, що використовують такий метод, застосовують у торгівлі тільки технічний аналіз і графічні побудови.

Недоліки скальпінгу за “склянкою”

Крім позитивних характеристик, піпсовка, як і будь-яка інша торгова методика, має негативні моменти.

Недоліки короткострокових угод:

1. Часті збитки.
2. Помилково відкриті позиції.
3. Немає можливості з більшою точністю застосовувати аналітичний прогноз.
4. Велика психоемоційна і фізична напруга.

Професіонали радять новачкам після кожної години роботи робити обов ‘язкові перерви. Це допоможе зняти навантаження на очі і підвищить уважність і спостережливість. Через постійну емоційну і психологічну напругу трейдер швидко стомлюється і починає робити помилки.

Часті збитки і неправильно відкриті позиції трапляються через те, що спекулянт не завжди може вірно спрогнозувати зміну котирувань. Фінансовий ринок постійно знаходиться в русі, і чим менше таймфрейм, тим складніше його аналізувати. Ринкові шуми і перешкоди видають помилкові сигнали, через які прогноз виходить невірним.

В результаті сукупності всіх факторів трейдер отримує збитки по операціях. Чим більше у нього досвіду, тим стабільніше і прибутковіше його спекулятивні операції.

Що таке біржова склянка?

Для роботи на фінансових ринках використовуються найрізноманітніші інструменти. Біржовий стакан – це список, представлений у вигляді таблиці, в якому відображаються лімітні заявки від усіх учасників ринку. Іншими словами, це спеціальний інструмент для трейдингу, де видно заявки на купівлю або продаж.

Для роботи по біржовій склянці використовуються спеціальні торгові стратегії. Додатково до нього можуть застосовуватися технічні індикатори, що показують вертикальні обсяги. Скальпінг за “склянкою” із застосуванням спеціалізованих інструментів як фільтрів помилкових сигналів практично завжди приносить трейдеру стабільний прибуток.

Аналіз котирувань по “склянці”

За допомогою цього інструменту можна відстежувати настрій і стан ринку, тобто кого на ньому більше: покупців або продавців. У “склянці” відображаються заявки гравців, що дозволяє трейдеру його досліджувати. Аналіз “склянки” в скальпінгу – це дуже важливий параметр, від якого залежить, чи зуміє спекулянт заробити, а також сума прибутку.

У трейдингу він використовується для того, щоб проаналізувати статистику виставлених і закритих угод, визначити ставки великих гравців, розмір спреду та інших важливих характеристик, на основі яких приймаються рішення для відкриття позицій. Всі заявки розподіляються на 3 групи, на основі яких здійснюється прогнозування котирувань.

1. Великі заявки від 5 тис. контрактів, їх необхідно найбільш ретельно відстежувати, так як це дуже значущі позиції.
2. Середні показники – в межах 500 контрактів, мають менший вплив на зміну котирувань.
3. Дрібні заявки – не більше 50 контрактів.

Під час аналізу трейдер розглядає взаємозв ‘язок між активними і пасивними заявками. Великі гравці, що змінюють напрямок котирувань великими обсягами контрактів, виставляють “агресивні” заявки. Періодично на ринку, за допомогою пасивних заявок утворюються рівні підтримки і опору.

Під час сильних імпульсів і трендів ринкова ціна пробиває їх і веде котирування в потрібному для неї напрямку. На спокійному ринку в зоні консолідації відбувається відскік від рівнів. Ці параметри враховуються трейдерами під час прогнозування зміни котирувань і подальшого напрямку ринкового руху.

Опис торгової стратегії

Для відкриття короткострокових угод новачки проходять навчання скальпінгу за “склянкою”, якщо вони збираються використовувати цю методику. Воно починається з вивчення закономірностей фінансового ринку, його основ, прогнозування і підбору інструментів трейдингу. Після отримання необхідних знань і навчання правильного використання біржової склянки можна вибрати торговельну стратегію і попередньо протестувати її до досягнення стабільних позитивних результатів.

Опис трендової торгової стратегії для скальпінгу з використанням “склянки”:

1. Позначити на графіку рівні “підтримки” і “опору”. Лінії проводяться по верхівках і низах свічок, в місцях їх найбільшого скупчення. Стратегію можна використовувати тоді, коли на ринку є сильні імпульси або тренди.
2. Тепер потрібно дочекатися, коли ринкові котирування торкнуться похилої (трендової) лінії в її третій точці і можна відкривати позицію в напрямку імпульсу.
3. Захисний ордер “” стоп лосс “” необхідно виставити за лінію тренда.

Обов ‘язкова умова: у вікні графіка повинні одночасно відображатися інструмент “склянка”, де будуть видні заявки, і руху ринкових котирувань.

Платформи скальпінгу

Для роботи на короткостроковому ринку трейдери використовують спеціальні програми, які називаються торговими майданчиками або платформами. Найбільшою популярністю у спекулянтів користуються MetaTrader 5 і Quik. Вони відрізняються один від одного і мають свої особливості.

Торгова платформа MetaTrader 5 – це оновлена і поліпшена версія майданчика MetaTrader 4. Зараз більшість трейдерів воліють торгувати саме на ній. З одного боку її функціональність нагадує попередню версію, проте на MetaTrader 5 є і нововведення, наприклад, такі, як інструмент “” Склянка цін “”, якого не було раніше у “Лід Трейдер 4”.

Під час полювання на тренд скальпінг за “склянкою” за статистичними даними дозволяє заробляти більший прибуток порівняно з іншими торговими стратегіями. На цій платформі біржовий стакан можна знайти в розділі “Огляд ринку”. Далі потрібно перейти у вкладку “Інструменти” і вибрати “Склянку цін”. Як додаткові налаштування можна встановити “Торгівля в один клік”.

Скальпінг за “склянкою” в Quik – налаштування платформи:

• відкрити вкладку “Параметри”;
• потім “Основні”;
• далі “Торгівля” і “Заявки”, прибрати галку з підтверджень запитів;
• “Параметри” – “Налаштування” – “Додатково”, поставити галочку для видимості заявок і угод по них;
• у розділі “Редагувати таблицю” встановити галку для показу панелі інструментів, швидкого введення та відмови від заявок.

Відгуки трейдерів

На форумах і спеціалізованих ресурсах можна знайти найбільш суперечливі думки як від новачків, так і від експертів. В основному про скальпінг за “склянкою” відгуки трейдерів позитивні. Багато з них вважають, що він є не просто корисним інструментом, а необхідним і значущим елементом для прибуткового і повноцінного трейдингу. Професіонали радять застосовувати “склянку” в торгівлі тільки після обов ‘язкового тестування, отримання позитивних результатів та їх закріплення на практиці.

До негативних моментів всі трейдери без винятку відносять високу напругу і швидку стомлюваність під час торгівлі методом скальпінгу.

Що таке спред у трейдингу?

При торгівлі біржовими та валютними активами інвестор обов’язково зіткнеться з тим чи іншим видом спреду. Пропонуємо докладний розбір поняття «spread» та його видів.

Розповідаємо, як правильно враховувати спред і як на ньому заробляти.

Починаючи торгівлю на біржі або Forex, трейдери вкрай рідко звертають увагу на значення спреду. І бувають неприємно здивовані, коли списується комісія після відкриття ордера або результат за угодою виявляється не таким, як очікувалося. Причому відхилення не завжди становлять 1-2 пункти. Деколи спред доходить до десятків одиниць.

Спред на біржі – що це простими словами?

На будь-яких фінансових ринках важливу роль відіграють не тільки ціни активів або контрактів, а й різниця між ними. Для її позначення існує спеціальний термін — “spread”.

Що таке спред у біржовій торгівлі, яким він буває, які чинники на нього впливають?

Спред — це різниця між будь-якими фінансовими та економічними показниками. Слово “spread” у перекладі з англ. означає “розкид, розмах, розпорошення”. Спред на біржі — це розкид між цінами на однакові біржові активи чи інструменти однієї групи. Наприклад, різниця між ціною купівлі та продажу акції, котируваннями нафти, золота та інших активів.

Біржовий спред можна побачити у торгових терміналах брокерів у процесі торгівлі на фондових, валютних, криптовалютних та інших ринках. У будь-якому терміналі є «склянка» — список заявок чи ордерів із зазначенням цін та обсягів.

Склянка цін для пари EUR/USD у терміналі MetaTrader 4

Заявки розміщуються у різних частинах склянки в наступному порядку:

• на продаж — за зростанням (рожевий чи червоний стовпець);
• на купівлю — за спаданням (блакитний або синій стовпець).

Заявка «ask» з найменшою ціною від продавців розташована в нижньому рядку верхньої половини таблиці. Максимальна ціна від покупців «bid» знаходиться у верхньому рядку нижньої половини. У результаті дві ціни «аск» і «бід» опиняються поруч. Різниця між «ask» і «bid» є спредом.

Розрахунок спреду за даними на скріншоті виглядає так:

1,03979 – 1,03977 = 0,00002 або 0,2 піпса.

Spread виникає тому, що покупці і продавці не хочуть поступатися один одному. Чим менше його значення, тим вища ліквідність активу. Пара EUR/USD користується великим попитом, тому спред за нею зазвичай мінімальний.

Що таке спред у трейдингу та інвестиціях?

У трейдингу, як і в біржовій торгівлі, спред означає різницю між «ask» та «bid» — найкращими цінами в ордерах від продавців та покупців активу. Але термін spread може мати інші значення:

• різницю цін двох різних активів з однієї групи, наприклад, котирувань на нафту марки Brent та WTI;
• одночасне відкриття long і short позицій – угод на підвищення та зниження вартості пов’язаних активів;
• синтетичний дериватив із різними базовими активами або термінами експірації;
• різницю між показниками прибутковості на облігації та інші цінні папери.

Існує такий інструмент, як календарний спред – лінійний дериватив на ф’ючерс. Це одночасна угода з двома ф’ючерсами з протилежним напрямком та різними періодами експірації. Більшість лінійних деривативів торгуються на Чиказькій CME та Міжнародній біржі ICE.

Інвестори, які працюють з облігаціями, часто розраховують значення кредитного спреду. Він являє собою різницю між дохідністю двох облігацій, як правило, корпоративного і безризикового паперу. До безризикових умовно відносять Treasuries — держоблігації США.

Від чого залежить розмір спреду?

У цьому розділі ми розберемо, що змушує спред змінюватися, які чинники на нього впливають. Це важливе питання, оскільки інвестор оплачує спред зі своєї кишені.

Відстеження величини спреду дає змогу визначити волатильність активу, розрахувати прибуток, скласти прогноз для вигідного відкриття і закриття торгових операцій.

Розмір спреду залежить від обсягу, котирувань біржового товару та поведінки учасників торгів. Чим більше трейдерів, які бажають придбати актив, тим вужчий спред, і навпаки, чим менше ордерів, тим він ширший. Розглянемо, як діє кожний чинник.

Змінні, що впливають на величину spread

Крім того, величина spread безпосередньо залежить від політики брокерської компанії. Наприклад, більшість форекс-брокерів жорстко регулює розкид бід-аск. Деколи на нього впливають штучно і приховано.

На фондових біржах переважають плаваючі спреди, які не залежать від посередників, але контролюються маркетмейкерами. Мейкери гарантують, що розкид цін залишиться в межах ліміту.

ECN-брокери мають вужчі діапазони бід-аск, ніж у маркетмейкерів. Вони не стягують комісії за лоти, не отримують прибутку при розширенні спредів.

Види спредів у біржовій торгівлі

Поняття «спред» має багато різних значень. Щоб розібратися в біржових спредах, пропонуємо просту та зрозумілу класифікацію.

Існує кілька категорій спредів: спреди попиту та пропозиції, торгових позицій, опціону, прибутковості, андеррайтера. Вони мають різне економічне значення і можуть включати кілька підвидів.

Спреди попиту та пропозиції

Спред попиту/пропозиції виникає за наявності різниці між «bid» (ціна покупців) та «ask» (ціна продавців). Чим ширший розкид між «бід» та «аск», тим складніше продати біржовий товар швидко та вигідно.

Враховувати спред корисно при виставленні стоп-лоссів, тейк-профітів та інших типів ордерів. Також він використовується для розрахунку поточної ціни активу, вартості та прибутковості операцій, оцінки ліквідності ринку. Спред попиту/пропозиції буває кількох різновидів.

1. Ринковий або спред склянки — різниця між найкращими котируваннями покупців/продавців у склянці цін.
2. Спред маркетмейкера — це діапазон між цінами одного маркетмейкера. Йдеться про фахівців, які укладають угоди на підтримку спредів на стабільному рівні.
3. Спред брокера — це ціновий розрив, який встановлює брокер при свопі та інших операціях.
4. Плаваючий і закріплений спред.

Фіксований спред присутній у багатьох forex-брокерів, зазвичай він прописаний у специфікації торгових інструментів. Плаваючий зустрічається як на біржах, так і на валютному ринку. Його коливання залежать від активності трейдерів, а діапазон підтримується маркетмейкерами.

Позиційні спреди виникають під час порівняння цін на торгові інструменти, що мають відмінності за типом активу, термінами дії.

1. Внутрішньоринковий спред — ціновий діапазон для біржових активів з однієї або близьких категорій. Наприклад, золота та срібла, різних груп акцій одного емітента.
2. Міжринковий — це різниця у вартості одного товару на різних ринках. Наприклад, розкид курсу долара на біржі Чикаго і міжбанку Форекс.
3. Календарний спред (підвид внутрішньоринкового) — спред для похідних контрактів на один товар, але з різними термінами дії. Наприклад, ф’ючерсні контракти на нафту з виконанням через 1 і 3 місяці.

Позиційний спред дозволяє трейдерам заробляти на поведінці недосвідчених учасників торгів, використовувати арбітраж та інші стратегії.

Під час роботи з окремими категоріями фінансових інструментів інвестори розглядають три види спредів:

• спред прибутковості — різниця ставок за облігаціями та іншими борговими інструментами;
• опціонний — це розкид між ціновими показниками, преміями для різних опціонів на один актив;
• спред андеррайтера — різниця між вартістю акції в організації-підписника та курсом її розміщення.

Андеррайтери — це професіонали, які викуповують акції на торгах у емітентів, потім розміщують їх за більш справедливою ціною.

Що таке «нульовий» спред 0 пунктів?

Нульовий спред — це відсутність різниці між курсами купівлі та продажу, або близькість цієї різниці до нуля. Вона може становити кілька часток пункту і більше на волатильному ринку. Торгівля з рахунками 0 пунктів дає змогу відкривати/закривати позиції, не переймаючись витратами.

Трейдеру рекомендується враховувати можливості розширення спредів, введення нових комісій. Крім того, торговельні витрати можуть зрости в разі використання кредитного плеча, особливо в разі розширення торгового обороту. Спреди від 0 пунктів пропонують брокери: Tickmill, IC Markets, FBS, Interactive Brokers, IG, HYCM (Henyep), CMC Markets, Roboforex.

Що таке негативний спред на біржі?

Негативний спред — це ситуація, коли курс купівлі біржового активу вищий за курс продажу. Bid вище, ніж Ask чи Ask нижче, ніж Bid. Таке явище називається перехресний ринок і виникає за різних обставин:

• зростання волатильності на ринку з великим обсягом;
• одна й та сама валюта має різну вартість у банках;
• ціна біржового активу перераховується в момент створення ордера.

На перехресному ринку спреди є збитковими лише для самих брокерів. По суті, трейдери можуть торгувати, не “сплачуючи” брокеру нічого з вартості своїх торгових ордерів. Але це можливо тільки за умови правильного прогнозу. Якщо куплена валютна пара почне падати, трейдер не отримає знижку або піде в мінус.

Багато брокерів пропонують негативний спред інвесторам, які торгують валютами з високими відсотковими ставками. Це дозволяє брокерським компаніям заробляти на зберіганні валют. Тому вони готові добре платити своїм клієнтам за використання валютних пар.

Що таке фіксований та плаваючий спред?

Брокер — це лише посередник на фондовому та валютному ринку, але від нього залежать комісійні на відкриття угод. Які бувають типи спредів у брокерських компаній, у чому їхня відмінність?

На ринках та біржах зустрічаються два види спредів, залежно від механізму ціноутворення у брокера.

• Fixed spread (фіксований) — це закріплений ціновий діапазон, який залишається незмінним, навіть якщо курс змінюється.
• Floating (плаваючий) — це розкид між бід-аск з коливаннями у певному ширшому діапазоні.

Фіксований варіант найчастіше зустрічається на роздрібному Forex. Форекс-дилери отримують усереднені котирування міжбанку, а потім формують різницю Ask та Bid з урахуванням своїх інтересів.

Fixed spread вказується у специфікації фінансових інструментів. Він не залежить від ринкових умов, на нього не впливають прослизання чи періоди сильної волатильності. Фіксований спред залежить від типу активу. Наприклад, пара EUR/USD торгується з вужчим розкидом цін, ніж CNY/JPY.

Floating spread є як на фондових біржах, так і у брокерів валютного ринку. Він виникає, коли торгові курси формуються під час вільного аукціону. При цьому мінімальний floating spread не може бути меншим за 1 пункт, максимальний — обмежується торговим майданчиком, а іноді й маркетмейкерами.

Порівняння фіксованих і плаваючих спредів

Які брокери пропонують фіксований спред?

Фіксований спред є на ліквідних ринках: валютному Форексі, а також на фондових ринках при маржинальній торгівлі CFD-контрактами. На платформах Forex спред залежить від структури бізнесу. Зазвичай fixed spread пропонують компанії, що працюють за моделлю маркет-мейкера.

У цій моделі брокер купує великі позиції у постачальників ліквідності, потім пропонує ці ж позиції в зменшеному вигляді трейдерам, які використовують дилінговий центр. Ось список відомих форекс-брокерів з найнижчими фіксованими спредами:

• easyMarkets — від 0,7 пунктів на MT4 та 0,8 п. на власній платформі;
• AvaTrade — від 0,9 п. для роздрібних рахунків та 0,6 п. для професійних;
• Rakuten — від 0,9 пункту;
• City Index — 0,06-1,0 п. в залежності від типу активу;
• HYCM — від 1,5 п.;
• FxPro — від 1,6 п.;
• InstaForex — від 2 п. на стандартних рахунках;
• Fibo Group — від 2 пунктів.

Крім перерахованих вище, варто звернути увагу на таких брокерів, як: FOREX.com, eToro, CMC Markets, Interactive Brokers, TD Ameritrade, XTB, SAXO BANK.

Що таке спред на Форексі?

Поняття “spread” нерозривно пов’язане з торгівлею на валютному ринку. Під час розміщення ордера трейдер одразу ж отримує збиток, що дорівнює величині спреду.

Чому це відбувається? Розбираємо, як спред враховується під час торгів валютними парами.

Spread на Forex – це невелика сума, вбудована у ціни покупців та продавців. Вона стягується на користь брокера під час кожної торгової операції. По суті спред є ціновою різницею або відсотковим відхиленням ціни попиту на валютну пару від ціни пропозиції.

На Форексі валютні активи торгуються попарно: зліва розташована базова валюта, а праворуч — валюта котирування. До основних пар відносять: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF тощо. Пара вказує на те, яка частина другої валюти дорівнює 1 базовій валюті. Наприклад, яка частина долара дорівнює 1 фунту стерлінгів для GBP/USD.

Мінімальні цінові зміни spread називають піпсами. Піпс — 4-та десяткова цифра котирування після коми, що дорівнює 0,0001. Для пар із японською ієною (JPY) піпсом прийнято вважати цифру — 0,01.

Forex-брокери застосовують як плаваючі, так і фіксовані спреди (залежно від типу рахунку, торгового інструменту). Брокерські компанії, як правило, самостійно регулюють spread, можуть штучно збільшувати його, часом непрозоро для клієнтів.

Спред валютних пар є плаваючим і залежить від діапазону аск-бід. Наприклад, після виходу важливих новин спостерігається сплеск волатильності, діапазон цін розширюється. Якщо це станеться занадто різко, позиції трейдерів можуть бути закриті через маржин-кол. Слідкувати за подіями та новинами можна за допомогою економічного календаря.

Коли і як потрібно враховувати спред на Форексі?

Трейдери повинні приділяти пильну увагу спреду, тому що він дає важливу інформацію про поточний стан ринку. Далі розглянемо, як врахувати величину спреду під час створення біржової заявки.

Трейдери, які здійснюють операції з прибутком по 100–200 пунктів і більше, з великими тейками та стопами, можуть не звертати увагу на спреди. При невеликих внутрішньоденних угодах бажано відстежувати цінові розриви бід-аск. Насамперед розберемо нюанси обліку спредів при створенні ордерів на покупку.

1. Угода “buy” здійснюється не за поточним курсом, а трохи вище.
2. Спред можна проігнорувати, якщо він менший за 1 пункт, як для EUR/USD. Але ціновий розрив у 2–3 пункти треба врахувати під час підготовки до операції.
3. При встановленні тейк-профіту до точки сигналу необхідно додати величину спреду.
4. Якщо від сигнальної точки відкладається відстань до цілі, наприклад, кількість пунктів до стоп-лосс, то до неї додають спред.
5. Відкладений наказ на купівлю спрацює трохи раніше, ніж ціна досягне бай-стопу.

При подачі заявок на продаж “sell” трейдеру доведеться виставити стоп-лосс для обмеження збитків. Він також спрацює трохи раніше. Тому стоп-лосс встановлюють трохи вище за поточний курс на величину спреду.

Тейк-профіт “sell” встановлюють трохи нижче цінової лінії на величину спреду. Адже операція буде закриватися по ask, тобто трохи вище за поточний курс. Відкладений наказ ставиться нижче за поточний курс. У результаті наказ активується, коли ціна пройде заданий рівень, збільшений на розмір спреду.

Які валютні пари мають маленький спред на Форексі?

На величину спреду впливають різні чинники: сума операції, волатильність активу, ліквідність та обсяг торгів валютною парою. Усі пари умовно можна поділити на три категорії.

EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, AUD/CAD, AUD/ CHF, AUD/JPY, AUD/NZD,

У різних форекс-брокерів спреди різняться, подивитися їх можна у специфікаціях контрактів.

Як розрахувати спред у відсотках?

Багато трейдерів-початківців задаються питанням, як обчислити спред у пунктах і відсотках. Зробити це можна за спеціальними формулами.

Щоб дізнатися спред на Forex, потрібно обчислити різницю між ціною купівлі/продажу у пунктах чи відсотках. Для розрахунку показника в абсолютних величинах використовують дві формули:

Розрахунок виконується з використанням останніх чисел значень ціни після коми. Чим більше пунктів у підсумковій цифрі, тим ширший спред. Але для трейдингу найбільш вигідні вузькі цінові діапазони.

На ринку з високою волатильністю і низькою ліквідністю частіше зустрічаються широкі спреди. І навпаки, за високої ліквідності та мінімальної волатильності цінова різниця нижча. Наприклад, пара EUR/USD завжди має вужчий спред, ніж USD/ZAR.

Формула для розрахунку спреду у відносних величинах, тобто відсотках, виглядає наступним чином:

Приклади розрахунку спреда

Пара GBP/USD 1,3089/1,3091. Визначимо спред у пунктах та відсотках.

Розрахунок в абсолютних величинах:

1,3091 – 1,3089 = 0,0002 (2 піпси)

(1,3091 – 1,3089) : 1,3091 × 100 = 0,015%

У момент укладання угоди з EUR /USD ціна BID становила 1,10558, а ASK — 1,10554. Як знайти спред у пунктах, доларах за 1 лот та 20 лотів?

1,10558 – 1,10554 = 0,00004 (0,4 піпсу)

1,10558 – 1,10554 × 10000 = 0,4 долара.

1,10558 – 1,10554 × 200000 = 8 доларів.

Котирування пари GBP/USD складає: bid — 1,2920 та ask — 1,2923. Як розрахувати спред у пунктах та доларах? Розмір лоту дорівнює 100 000 доларів.

Як заробити на спреді у трейдингу?

У цьому розділі ми розповімо, в яких стратегіях важливим є врахування величини спреду і в яких випадках можна про нього забути. Розберемо різні варіанти для різних трейдерів.

Фактично трейдер не може отримувати прибуток від спредів. Цінова різниця йде брокерам або їхнім партнерам. Деякі брокери надають часткове відшкодування різниці в цінах через рібейт-сервіси. У будь-якому випадку спред необхідно враховувати при виборі стратегії. На Forex застосовуються 4 базові торгові стилі:

• скальпінг — короткострокова внутрішньоденна стратегія, яка дозволяє працювати з кількома ордерами одночасно;
• внутрішньоденна торгівля — короткострокова стратегія, заснована на зміні курсу протягом торгового дня;
• свінг-трейдинг — середньостроковий стиль торгівлі, заснований на виявленні цінових циклів та аналізі руху ринку, передбачає відкриття угод на 2-3 дні та більше;
• позиційна торгівля — довгострокова стратегія на основі аналізу загального стану ринку для утримання ордерів тижнями або місяцями.

Таким чином, стилі трейдингу відрізняються один від одного тривалістю операцій. Для свінг-трейдингу та позиційної торгівлі рекомендуються фіксовані спреди. Для роботи з короткостроковими стратегіями краще вибирати рахунки з плаваючими спредами. Адже скальпінг, внутрішньоденний трейдинг – це відкриття багатьох угод протягом одного дня.

Стратегії біржової торгівлі всередині спреда

Спредом називають позитивне значення або прибуток, який учасник торгів отримує при відкритті двох парних угод. Зазвичай це одночасне відкриття long і short position – угод на підвищення та зниження вартості активів. Для прикладу розберемо пару стратегій, у яких використовують два пов’язані активи або парні операції.

• Парна торгівля — це відкриття довгої і короткої позиції за двома акціями, взаємопов’язаними за прибутковістю і ризиком. Наприклад, купівля 100 акцій на одному фондовому ринку, і відкриття позиції на продаж на іншому ринку зі 100 акціями з тієї ж галузі. Метод може застосовуватися до облігацій, опціонів, валюти та інших активів.
• Спред-трейдинг — придбання цінного паперу та одночасний продаж іншого паперу, пов’язаного з першим. Стратегія зазвичай реалізується з ф’ючерсними, опціонними контрактами та іншими деривативами.

До групи парних стратегій входять такі типи спредів, як: внутрішньотоварні (календарні), опціонні, процентні IRS, часові «календарі». Спред-трейдинг дозволяє зменшити ризики, ефективніше інвестувати, підвищити ймовірність отримання повної премії з деривативів. Крім того, ця методика підходить для використання у періоди нестабільності ринку.

Біржова склянка у трейдингу: що це, як читати, приклади

Що таке біржова склянка в трейдингу, як її читати та аналізувати. Чим заповнена склянка трейдера? Біржова склянка – це таблиця, що відображає ордери на купівлю та продаж цінних паперів на фінансових ринках. Він надає інформацію про поточний попит та пропозицію, будучи важливим інструментом аналізу як для трейдерів, так і для інвесторів. У цій статті ми розглянемо роль та важливість цього інструмента.

Так виглядає біржова склянка в Тінькофф

Як розібратися у біржовій склянці

Біржова склянка — це важливий інструмент у світі фінансів та торгівлі на біржі, який надає інформацію про поточні ордери на купівлю та продаж активів. Структура і зовнішній вигляд можуть змінюватись в залежності від конкретної біржі та торгової платформи, але в цілому вони мають схожі особливості. Заявки на продаж розташовані зверху та виділені червоним кольором. Вони називаються аски (від англ. ask – “Попит”). Заявки на покупку, вони ж біди (від англ. bid – Пропозиція) розташовані знизу і позначені зеленим.

Аски та біди в склянці Основні елементи включають рівні цін, обсяги та ордери. Всі вони відображаються у вертикальних стовпцях, де кожен стовпець становить певну ціну. Зазвичай рівні відображаються в порядку зростання зверху вниз, де найвигідніші для покупки розташовуються зверху, а для продажу внизу. Обсяги, чи кількість активів, доступних для купівлі чи продажу, відображаються поруч із відповідними рівнями.

Ордери, представлені в біржовій склянці, можуть бути різних типів, таких як лімітні, ринкові, стоп-лосс, стоп-ліміт та інші. Лімітні — на купівлю чи продаж активів за заздалегідь вказаною ціною чи найкращою. Ринкові — на купівлю чи продаж цінних паперів за актуальною вартістю ринку. Стоп-лосс – автоматично активуються при досягненні певного рівня ціни та використовуються для захисту від втрат. Стоп-ліміт – автоматично активуються при досягненні певного рівня та обмежуються вказаним лімітом. Для наочності, що розглядається інструмент може бути представлений у вигляді, де відображаються актуальні рівні цін, обсяги та ордери на купівлю та продаж. Це дозволяє трейдерам легко оцінити поточну ситуацію на ринку та приймати рішення щодо своїх торгових стратегій.

Як читати склянку заявок на біржі

Читання біржової склянки може бути складним процесом, що вимагає певних навичок та розуміння основних принципів ринкової динаміки. Ось кілька ключових аспектів, які варто враховувати під час аналізу.

Визначення попиту та пропозиції

Біржова склянка в трейдингу показує поточні ордери на купівлю та продаж активів. Високий попит на певному рівні ціни зазвичай вказує на те, що безліч трейдерів готові купити актив за цією ціною, що може спонукати ціну вгору. Висока пропозиція на певному рівні може вказувати на те, що безліч трейдерів готові продати актив, що може вплинути на ціну вниз. Аналіз попиту та пропозиції може допомогти у розумінні поточної динаміки.

Інтерпретація обсягів та цін

Ці показники можуть бути особливо важливими. Високі обсяги на певних рівнях цін можуть вказувати на великий інтерес з боку трейдерів і те, що ці рівні можуть бути сильними рівнями підтримки або опору. Однак, якщо низькі обсяги на певних рівнях цін, це може вказувати на те, що ринок менш ліквідний і вони можуть легко змінитися при появі нових ордерів.

Практичні поради щодо аналізу

При аналізі біржової склянки для ухвалення торгових рішень варто враховувати кілька порад. По-перше, зверніть увагу на найбільш значущі рівні цін та обсягів, які можуть впливати на ринкову динаміку. По-друге, стежте за змінами у попиті та пропозиції, а також тому, як вони можуть впливати на ціни. По-третє, використовуйте біржову склянку у поєднанні з іншими інструментами аналізу, такими як графіки та технічні індикатори, для отримання більш повної картини Аналіз може бути складним та вимогливим до уваги процесом, який потребує досвіду та розуміння ринку. Це важливий інструмент для трейдерів, але його слід використовувати у поєднанні з іншими інструментами аналізу та завжди враховувати свою власну стратегію та ризик-профіль при ухваленні торгових рішень.

Які є особливості

Однією з основних особливостей є прозорість. Біржова склянка дозволяє побачити поточні найкращі пропозиції на купівлю та продаж, а також обсяги ордерів на кожному рівні ціни. Завдяки цьому трейдери можуть швидко оцінити ринкову ситуацію та ухвалити рішення про купівлю або продаж цінних паперів. Динаміка відіграє важливу роль під час активних торгових сесій. Ситуація змінюється постійно, відбиваючи зміни попиту та пропозиції. Вивчення динаміки дозволяє трейдерам визначити поточний стан ринку та ухвалити відповідні рішення.

Наприклад, збільшення обсягів на купівлю може вказувати на зростання попиту і потенційне підвищення ціни, тоді як збільшення обсягів на продаж може свідчити про можливе зниження ціни. Аналіз динаміки також може допомогти трейдерам виявити приховані обсяги ордерів або зміни ліквідності ринку, що може впливати на прийняття рішень. Інструмент також має важливе значення для тактики та стратегій торгівлі, таких як лімітовані ордери та стратегії агресивної чи пасивної торгівлі. Так, наприклад, трейдери можуть розміщувати лімітні ордери на певні рівні цін, щоб скористатися можливими змінами цін чи обсягів ордерів. Агресивна торгівля, коли ордери розміщуються на поточних рівнях цін, може призвести до швидкої реакції склянки зміни ринкової динаміки. [caption loading=lazy decoding=async >

Плюси та мінуси використання

1. Прозорість : надає трейдерам доступ у реальному часі до інформації про поточні заявки на ринку, що дозволяє краще розуміти поточну ситуацію та оцінювати настрої ринку.
2. Глибина ринку : відображає не тільки найкращі ціни на купівлю та продаж, а й обсяги заявок на різних рівнях цін, що може бути корисним для оцінки тиску покупців і продавців на ринку.
3. Швидкість реакції : оновлюється в режимі реального часу, що дозволяє трейдерам оперативно реагувати на зміни у ринковій ситуації та приймати швидкі торгові рішення.

1. Можливість маніпуляції ринком : може бути схильний до маніпуляцій, таких як розміщення фіктивних заявок або видалення заявок для створення ілюзії попиту або пропозиції, що може спотворити реальну картину ринку.
2. Обмеженість інформації : відображає лише інформацію про заявки, розміщені на даній біржі, та не враховує заявки, розміщені на інших майданчиках або приховані заявки, що може обмежити повноту та точність інформації для аналізу ринку.
3. Складність аналізу : може бути складний для аналізу, особливо для трейдерів-початківців, через великий обсяг інформації і швидкого оновлення даних, що вимагають швидкого прийняття рішень. Помилки в інтерпретації інформації можуть призвести до неправильних торгових рішень та втрати коштів.

Біржова склянка є потужним інструментом для аналізу ринку, однак його використання також пов’язане з рядом обмежень і ризиків. Правильне використання інструменту вимагає уважного аналізу інформації, перевірки її достовірності та розробки торгової стратегії з огляду на його плюси та мінуси. Що така біржова склянка, як читати та аналізувати склянку котирувань на біржі: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Приклади використання

Один із найпоширеніших сценаріїв використання біржової склянки — це аналіз ліквідності ринку . Інструмент відображає ордери на купівлю та продаж активу із зазначенням ціни та обсягу. Аналізуючи структуру біржової склянки, трейдери можуть оцінити наявність достатнього обсягу ордерів на певних рівнях та наскільки глибоко вони розташовані. Це може допомогти трейдерам визначити, наскільки ліквідний ринок та наскільки легко можна здійснити угоду. Якщо біржова склянка показує велику кількість ордерів на купівлю або продаж з високим обсягом на певному рівні ціни, це може вказувати на сильну підтримку чи опір на цьому рівні, що може вплинути на ухвалення рішення про вхід або вихід із позиції. Ще один приклад використання – це аналіз динаміки вартості та ордерів на ринку.. За допомогою біржової склянки можна відстежувати зміни в обсязі та цінах ордерів на купівлю та продаж у режимі реального часу. Спостереження за динамікою ордерів може допомогти трейдерам визначити настрій ринку, наприклад, наскільки активно покупці чи продавці зараз. Якщо видно велику кількість ордерів на купівлю зі збільшенням обсягу та зниженням ціни, це може вказувати на сильний тиск з боку покупців та на можливе підвищення вартості активу. У склянці заявок можна відстежувати розподіл ордерів за вартістю, обсягом, динамікою зміни та іншою інформацією. Це може допомогти трейдерам більш точно візуалізувати ситуацію на ринку та ухвалювати адекватні торгові рішення. За щільністю розташування заявок, їх кількістю та величиною спреду, можна швидко оцінити ліквідність, величину прослизання ринкової або стоп-заявки та який обсяг можна швидко набрати не «розмазуючи» позицію за цінами. Наприклад нижче склянки акцій Ощадбанк-ао і Ощадбанк-ап:

Також можна вивести біржову склянку певного активу з відображенням ордерів на купівлю та продаж, де видно глибину склянки та наявність сильних рівнів підтримки чи опору. Графіки можуть показати динаміку зміни ордерів та вартості у часі, що допоможе трейдерам аналізувати зміни на ринку та виявляти тренди.

Приклади використання можуть бути різноманітними. Деякі трейдери можуть використовувати біржову склянку для визначення оптимального рівня входу чи виходу з позиції, виходячи з наявності ордерів на купівлю чи продаж на певних рівнях. Вони також можуть використовувати аналізований інструмент для оцінки ліквідності ринку та визначення можливих ризиків та профіту в торгових стратегіях. Біржова склянка – це потужний інструмент, який може допомогти трейдерам в аналізі ринку та прийнятті рішень на основі поточної вартості та обсягів ордерів. Однак успішне використання інструменту потребує певного досвіду та навичок, а його результати слід завжди підтверджувати та доповнювати іншими методами аналізу. Важливо пам’ятати, що ринки фінансових інструментів завжди динамічні,